近日，经济学院谭晶桦博士在中科院计算机科学大类一区期刊《Information Fusion》以第一作者发表论文，题为“Asset pricing via fused deep learning with visual clues《基于可视化线索的融合深度学习资产定价模型》”。文章得到了国家自然科学基金项目的资助，是蒋远胜教授团队在数字经济与金融智能领域形成的一项重要成果。

文章提出了一个可视化的深度学习融合框架，解决现有深度学习模型缺乏可解释性的“黑箱”问题。首先，文章提出一种基于张量表征的数据融合方法，用于捕捉股票基本面指标数据和财经新闻文本数据之间的交互作用。其次，文章针对新闻文本数据，进一步引入层级注意力机制解析不同文本粒度对证券市场波动的影响。最后，文章从多模态数据之间的交互强度、文本粒度、投资拐点等可视化线索，探究资产定价的机理，为深度学习预测模型提供了一个可解释的新视角。

《Information Fusion》是计算机协会CCF认定的A类期刊，影响因子18.6，是国际计算机领域的顶级期刊和权威学术期刊。本文是我校以第一单位在该期刊发表的，具有完全知识产权的论文。